引用轉載《銘傳一週》1147期新聞 (link is external)

【本刊訊】銘傳大學財務金融學系系李修全主任及會計學系陳國興助理教授，日前參加「期貨與選擇權論文徵集活動」分別以《投資人風險偏好與技術分析之有效性》、《比特幣、碳排放、石油和黃金等期貨投資管理》獲選優秀論文。

李修全主任所撰論文，主要探討調准後之技術分析指標運用在台灣期貨與現貨市場上之預測效果實證結果顯示，依照三階段迴歸過濾法所建構之技術指標，在樣本內及樣本外之預測效果都比傳統價、量技術分析指標效果來的要好；其次，在預測效果上，期貨市場要優於現貨市場。

陳國興老師則論述新興期貨資產的屬性，並實證研究比特幣、碳排放、石油和黃金等期貨間的動態相關性。研究結果發現，比特幣及其他新興期貨的波動性是顯而易見的，且其報酬對好消息和壞消息的反應呈現不對稱性。